Gerador automatizado do sistema de negociação

OpenKantu System Generator.
Nos últimos dois anos na Asirikuy, eles desenvolveram uma quantidade substancial de conhecimento na geração, avaliação e negociação ao vivo de estratégias de negociação geradas automaticamente. O primeiro de seus esforços de desenvolvimento de software nesse campo, Kantu, agora se tornou obsoleto em sua comunidade (veja o porquê abaixo) e, portanto, decidimos lançar este código na comunidade aberta para evitar desperdiçar todo esse trabalho e encorajar outros a também explorar as possibilidades de geração de sistemas algorítmicos usando uma estrutura aberta já construída.
O Kantu é um gerador de sistema de negociação que cria estratégias de negociação com base em regras derivadas da ação do preço (comparação de diferentes valores abertos / altos / baixos / próximos) usando dados do OHLC. Ao usá-lo, você pode procurar por estratégias dentro de um espaço lógico selecionado, encontrando aquelas que correspondam às características estatísticas impostas pelo usuário (por exemplo, você pode procurar por sistemas que tenham um determinado Sharpe, razão de risco para recompensa, porcentagem de ganhos, etc.). Você pode ver como o programa fica na imagem abaixo:
Estas são as principais características do software:
Esta e todas as versões futuras do OpenKantu estarão disponíveis gratuitamente com código fonte totalmente aberto)
Codificado em FreePascal / Lazarus, código-fonte completo disponível sob a licença GPL v2.
Inclui consultor especialista (RecordBars_MT4) para exportar dados do MT4 para um csv que pode ser usado pelo OpenKantu.
Suporte multiplataforma. Binários pré-compilados disponíveis para Windows, mas o software pode ser compilado da fonte no Windows, Linux e MacOSX.
Simulações rápidas, um teste de 25 anos usando dados diários leva apenas 3 milissegundos, enquanto um teste de 25 anos no 1H pode levar cerca de 60-80 milissegundos. Isso permite que você realize milhões de testes em um período de tempo realista.
Suporte multi-core, você pode realizar testes usando tantos núcleos de computadores quanto o seu computador permitir.
Configure o processo de criação do sistema para procurar sistemas com ou sem SL / TP dentro de uma complexidade de regras definida (deslocamento máximo, número máximo de regras, etc)
Configure uma janela fora da amostra, se isso for desejado.
Você pode procurar estratégias em qualquer instrumento financeiro.
Filtrar sistemas usando as estatísticas pré-construídas ou uma regra de filtragem personalizada.
Obtenha resultados do sistema de comércio por troca.
Simule portfólios compostos por diferentes sistemas gerados.
Obtenha uma análise de expectativa matemática (MAE-MFE) para negócios longos / curtos para todos os sistemas gerados.
Obtenha gráficos de balanceamento com os resultados do comércio mostrando em um gráfico OHLC dos dados (veja onde o sistema foi negociado)
Exportar estratégias geradas para o MT4.
Também gostaria de salientar que o OpenKantu NÃO é um gerador de cálice sagrado e que o uso do programa sem uma boa compreensão das potenciais fontes de viés (viés de ajuste de curva, viés de mineração de dados) pode levar a estratégias perdidas / negociação ao vivo. Lembre-se de que o desempenho passado nunca é garantia de resultados futuros. Embora o OpenKantu seja codificado de boa fé, os usuários finais são responsáveis ​​por todos os usos do software. O software é fornecido como está, sem garantias implícitas ou implícitas. O OpenKantu também é fornecido sem qualquer suporte, consulte o manual para obter instruções sobre como usar o software. mais aqui, incluindo o link para download: OpenKantu System Generator | Forex Mecânico
agora, isso é incrivelmente rápido !!
inovação interessante, obrigado por compartilhar.
Isso é muito bom.
Como devo configurar o símbolo para um corretor de 5 dígitos? Diga, por eurusd. Devo usar 10 para o tamanho do contrato e 10000 para o multiplicador?
Seu formato de dados de símbolo é um pouco estranho.
O programa não faz nenhum resultado se eu usar esse tipo de formato por 5 min. Embora,.csv e formato pareçam válidos.
Se eu usar esse tipo de formato.
então o programa começa a fazer alguns resultados. Mas desta vez, se eu backtest o programa EA que exportou, ele dá resultados inconsistentes para o mesmo intervalo de tempo.
Um resultado, com 85k de lucro, foi exportado para a EA, mas o backtest resulta em 5k de perda. Como ambos são do mesmo intervalo de tempo, acho que os resultados devem ser semelhantes. Embora eu saiba que o backtester do MT4 tem alguns problemas com o backtesting, ainda há muita inconsistência.

Gerador de sistema de negociação automatizado
VISÃO GERAL DO SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO ES.
Assinatura de um sistema de negociação automatizado para o contrato de futuros e-mini SP 500 (ES).
Quando o ES Trading System gera um pedido, ele é enviado automaticamente para um servidor de terceiros especializado na execução de ordens para várias contas inscritas.
Baseado no contrato de futuros do índice S & amp; P 500 mini.
Qualquer conta seguindo o Sistema de Negociação de ES não lucrativa após o período de subscrição inicial ou inicial de 6 meses, receberá um reembolso total dos custos de assinatura.
ES Trading System & amp; Indicadores absolutos de desempenho.
A maioria dos indicadores de desempenho absoluto é usada no sistema ES Trading.
Resultados de testes históricos para o sistema de negociação ES.
Os resultados do teste a seguir são o resultado do teste hipotético de retorno. Por favor, veja a divulgação de risco na parte inferior da página sobre os riscos associados ao hipotético back testing. Por favor, leia atentamente as informações na guia "Divulgação de risco".
Por favor, percorra todo o caminho para os resultados dos testes mensais desde o início do contrato ES de 1997 até 30 de setembro de 2013, quando o Live Trading começou. Os resultados do teste incluem escorregamento e comissão de US $ 30,00.
Resultados Anuais do Teste Histórico.
Observe os resultados dos testes de 2013 até outubro apenas. Depois disso, veja a aba "Live Trading".
Resultados mensais do teste histórico.
REQUERIDO Exoneração de responsabilidade do governo dos EUA.
AVISO: OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE RESULTADOS HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DO DESEMPENHO HIPOTÉTICO SÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, O COMÉRCIO HIPOTÉTICO NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTAIR PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NO COMÉRCIO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DAS PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM AFETAR COM ANTECEDÊNCIA OS RESULTADOS REAIS DA NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO.
O DESEMPENHO PASSADO NÃO É UMA GARANTIA DO SUCESSO FUTURO. NÃO COMERCIAL COM DINHEIRO QUE VOCÊ NÃO PODE NÃO PERDER. TODAS AS CLASSES DE ATIVOS, INCLUINDO FUTUROS, OPÇÕES, FOREX, ETF'S E AÇÕES.
Este site tem informações sobre como day trade, negociação de ações, negociação de futuros, indicadores técnicos para day trading, e-mini trading, sistemas de negociação de futuros, como day trade, negociação de ações, negociação de futuros, indicadores técnicos para day trading, e - mini-trading, sistemas de negociação de futuros, como day trade, negociação de ações, negociação de futuros, indicadores técnicos para o dia de negociação, e-mini-trading, sistemas de negociação de futuros.

Recursos do Zorro.
Desde a década de 1990, os comerciantes privados podem usar a Internet para acessar os mercados financeiros. Várias plataformas de negociação oferecem funções de negociação automatizadas. Mas eles são projetados principalmente para negociação manual e não são adequados para desenvolver e testar estratégias algorítmicas (veja comparação de plataforma de negociação). Consequentemente, os operadores privados normalmente não são bem-sucedidos em negociações automatizadas. Aqueles que normalmente não usam plataformas de negociação, mas sim softwares auto-escritos.
O Zorro é uma ferramenta gratuita para a execução de algoritmos financeiros. Ele apóia pesquisas, explorando, desenvolvendo, testando e negociando estratégias automatizadas para ações, forex, opções, futuros, títulos, ETFs, CFDs ou quaisquer outros instrumentos financeiros. Ele pode ser executado como um sistema autônomo com conexão direta de corretor / mercado ou como anexo a uma plataforma de negociação (como MT4 por Metaquotes & # 8482; ou TWS por Interactive Brokers & # 8482;) que é usado para conectar-se à corretor.
Converter uma idéia de negociação em um sistema de negociação automatizado, testando e negociando é muito mais fácil e rápido com o Zorro do que com plataformas convencionais. Aqui está um pequeno curso de vídeo sobre o desenvolvimento de um simples sistema de comércio diário:
Linguagem de script compilar baseada em C. Funções de seqüência, arquivo e vetor / matriz. Evento dirigido: reação imediata sobre os preços. Sem limites: acesso completo à API do Windows e DLLs externas. Ponte R: Incluir funções R em negociação, treinamento e backtest. Editor de scripts de destaque da Sytax com janela de ajuda de comando. Modo de passo único para depurar estratégias comerciais. Curso de programação de estratégia C incluído.
Indicadores.
Tradicional: AC, ADO, ADX, ADXR, Jacaré, AO, APO, Aroon, AroonOsc,
ATR, ATRS, AvgPrice, Bollinger Bands, BBOsc, BOP, CCI, Chikou, CMO,
Coral, Volatilidade Chaikin, Parada Lustre, Centro de Gravidade MA, Canal Donchian,
DCOsc, DEMA, DPO, DX, EMA, Alta / Baixa do Fractal, Haiken Ashi, HighestHigh,
Hull MA, Ichimoku, IBS, padrões de velas japonesas, Keltner Channel,
Regressão Linear, LowestLow, MAMA, MACD, MedPrice, Midpoint, MidPrice,
+/- DI, +/- DM, Mãe, MA Período Variável, NATR, PPO, ROC, RSI, SAR, SIROC,
SMA, SMOM, StdDev, Stochastic, StochRSI, T3, TEMA, Trima, Trix, TrueRange,
TSF, TSI, TypPrice, Ultimate Oscillator, Variance, Volatility, WCLPrice,
WilliamsR, WMA, Zero-Lag MA, ZigZag. Avançado: Média Móvel de Arnaud Legoux, Controle de Ganho Automático, Filtro de Passagem de Banda,
Força da Moeda, Valor Beta, Filtro Butterworth, Decimo, Período Dominante, Fase Dominante,
Ehlers Universal Oscillator, Fisher Transform, Fisher Inverse, Fractal Dimension,
Filtro de Gauss, Filtro Highpass, Hilbert Transform, Expoente Hurst, Kaufman Adaptive MA,
Filtro Laguerre, Filtro Lowpass, Filtro Mediano, MESA Adaptive Moving Average,
Índice de significância do mercado, Momento 1..4, Filtro normalizado, Detecção de padrões,
Pearlsons Correlation, Polyfit, Polynom, Índice de Vigor Relativo, Filtro de Telhados,
Sazonal, Shannon Gain, Correlação Spearman, Análise Espectral. Tipos de barra definidos pelo usuário: Range, Renko, Point-and-Figure, Haiken Ashi. Código fonte da maioria dos indicadores incluídos. Interface fácil para adicionar indicadores próprios.
Data Mining & amp; Aprendizado de Máquina.
Detecção de padrões de curvas com algoritmo de chet Fr & eacute; Análise do espectro da curva com banco de filtros e transformação de Hilbert. Análise de correlação e autocorrelação. Lógica fuzzy para detecção de pico / vale, cruzamento e padrão. Gerador de algoritmo com regressão logística multivarada (Perceptron). Gerador de algoritmo com árvore de decisão podada. Gerador de algoritmo para negociação de ações de preço com padrões de até 20 variáveis. Algoritmos de comércio gerado podem ser exportados em código C para outras plataformas. O quadro de treinamento / previsão suporta todos os pacotes de aprendizagem de máquinas R.
Download de dados históricos.
Faça o download de dados de preço histórico de marca ou minuto diretamente de corretores ou fontes de preços. Acesse dados históricos e ao vivo do Google & # 8482 ;, Quandl & # 8482 ;, AlphaVantage & # 8482 ;, Stooq & # 8482 ;. Converta dados históricos baseados em ticks, M1 ou EOD para estoques, opções e outros instrumentos de todos os provedores de dados nos formatos CSV ou Nanotick.
Análise e otimização.
Análise de portfólio multi-ativos, multi-timeframe, multi-algoritmo. Alta velocidade de retorno: até 100 x mais rápido que MetaTrader4 e # 8482 ;. Backtests de execução única e passo a passo *. Simulação precisa do corretor, considerando taxas, margem, spread, swap, slippage. Teste fora da amostra com vários métodos de divisão de dados. Análise Walk Forward (WFA) ancorada e rolante. Usa vários núcleos de CPU para treinamento de parâmetros e aprendizado de máquina. Análise de Bootstrap / Monte Carlo com curvas de preço e patrimônio aleatórios. Cálculo da Razão de Sharpe, AR, CAGR, R2. Objetivo de otimização definido pelo usuário. Otimização de parâmetro separado para componentes do portfólio. Análise de robustez / consistência através do excesso de amostragem. Deslocamentos de tempo ajustáveis ​​para dados de preços independentes de alimentação. Detrendendo o preço, o sinal ou o nível de comércio. Geradores senoidais, de onda quadrada e de ruído para testes de algoritmos. Cálculo ótimo do fator de alocação de capital com algoritmos MVO e OptimalF. Análise sazonal com perfis de dia, semana, mês ou ano. Modo de seleção para precisão, modo de barra para velocidade. Download e atualização do histórico de preços automáticos. Curva de balanceamento e importação / exportação de lista de negociação para análise de desempenho. Dados de preços baseados em minutos e ticks para as principais moedas e índices incluídos.
Folha de desempenho detalhada com análise de portfólio. Gráfico de barras, linhas, pontos ou bandas para indicadores ou funções definidas pelo usuário. Gráficos de estatísticas para perfis de preço, lucro, estação e parâmetros. Gráficos de distribuição de lucro e MAE. Funções de desenho de linha e símbolo. Exportação detalhada de estatísticas comerciais para programas de planilhas. Exportação de dados definidos pelo usuário para arquivos de dados. csv.
Mecanismo de Negociação.
Todos os tipos de ativos (ações, divisas, futuros, CFDs, ETFs, opções). Conecte milhares de corretores (IB & # 8482 ;, FXCM & # 8482 ;, Oanda & # 8482 ;.), diretamente ou através da ponte MT4 / MT5. O software idêntico para teste e comercialização garante resultados reproduzíveis. Painéis de controle de estratégia personalizados com botões e campos de entrada definidos pelo usuário. Suporte de portfólio nativo com múltiplos ativos, algoritmos e prazos. Mapeamento de símbolos e parâmetros dependentes do corretor. Download e avaliação de cadeias de futuros e opções. Prazos de 100 milissegundos a 1 mês. Gerenciamento de entrada / saída de comércio preciso e preciso com algoritmos de execução fornecidos pelo usuário. Limite de entrada, stop loss, meta de lucro, bloqueio de lucro, trailing, saída cronometrada. Cobertura virtual: posições virtuais longas e curtas simultâneas. Conformidade total com NFA e FIFO para contas baseadas nos EUA. Gerenciamento de dinheiro com dimensionamento de posição OptimalF. Simulação comercial em tempo real ("tradições fantasmas") para negociação de curva de patrimônio. Ajuste de parâmetros em tempo real com controles deslizantes personalizáveis. Otimização de parâmetros em tempo real sem interromper o processo de negociação. Tempo de entrada comercial ajustável com resolução de milissegundos. Abra a interface da API para facilitar a implementação de qualquer API do corretor (código-fonte incluído). Abra a interface da API para conexão com serviços de sinal externos. Controle remoto de programas externos através do envio de teclas e cliques de botão. Parâmetros da linha de comando para iniciar o Zorro a partir de programas externos. Não é necessário hardware high-end; é executado em qualquer PC antigo ou notebook barato. Re-login automático e reinício contínuo no caso de interrupções de internet ou PC. Requisitos mínimos: Win XP / 7/8/10, 1 GB de RAM, acesso à Internet. Funciona em servidores de nuvem (VPS) com o Windows Server 2003/2008/2012/2016.
Versões personalizadas.
Conceito aberto: todos os formatos de arquivos e estruturas de interface estão documentados. Novas funções podem ser facilmente adicionadas através de plugins de usuários. Painéis de controle comercial personalizados. Versões Zorro personalizadas / reetiquetadas disponíveis mediante solicitação. Licenças de código-fonte Zorro disponíveis sob solicitação.
Estratégias Z incluídas.
Estratégias de autotrading prontas para executar com baixo requerimento de capital *: Z1: Sistema de acompanhamento de tendências com análise espectral. Z2: sistema de reversão médio com a transformação de Fisher. Z3: sistema de negociação baseado em cluster de preços. Z7: Sistema baseado em padrão de preço com algoritmo de aprendizado de máquina. Z8: Sistema de negociação de longo prazo por otimização de portfólio. Z12: sistema de tendência / contra-tendência baseado em ana-correlação.
* Aviso de Requisição do Governo dos EUA - Futuros de Mercadorias, Trading Futures, Derivativos e Negociação de Opções de Negociação tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este website não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros, opções ou quaisquer outros ativos. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
* Regra CFTC 4.41 - Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, como os negócios não foram executados, os resultados podem ter sido compensados ​​pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
Zorro News.
Zorro versão 1.74.8 foi lançado e está disponível na página de download. Esta versão oferece arbitragem de corretor, histórico de criptomoeda, um sistema Z9 aprimorado com CAGR histórico de 30% e muitas outras melhorias para funções existentes. A lista completa de recursos pode ser encontrada na página O que há de novo.
Uma tabela de comparação do Zorro vs. TradeStation & # 8482; vs. Metatrader & # 8482; pode ser encontrada na página de FAQ.

e-mini estratégias de negociação automatizadas.
Um sistema de negociação totalmente automatizado, ES, que utiliza momentum, volatilidade e intervalos de negociação para identificar negociações lucrativas e, ao mesmo tempo, permanecer extremamente avesso ao risco por meio de qualquer condição de mercado. Mais >
Um sistema de negociação ES totalmente automatizado que usa breakouts de momentum e range para identificar negociações. O gerenciamento de risco agressivo e a saída no fechamento normal do mercado garantem um desempenho estável. Mais >
O mesmo sistema da Phoenix, mas com um período de lookback mais amplo que permite mais negócios. Maior lucro total mas menores ganhos médios. Mais >
Uma vez adquirido, você receberá um e-mail com o (s) indicador (s) em anexo que são especificamente licenciados para uso em um computador. Por favor, compre uma licença adicional para cada computador que usará o indicador. Todos os indicadores são protegidos contra duplicação, distribuição ou engenharia reversa. Para ativar seu (s) indicador (es), você deve solicitar a ativação. Por favor, aguarde até dois dias úteis para ativação.
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Aviso legal do governo dos EUA - Negociação de Futuros de Mercadorias A negociação de Futuros e Opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Isso, e todas as outras informações em nosso site, não são uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
CFTC REGRA 4.41 - OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.

Sistemas de negociação automatizados.
Sistemas de negociação automatizados.
Lucrum Automated Trading Systems para a plataforma de negociação NinjaTrader 7. Sistemas projetados para negociação de longo prazo no S & amp; P E-Mini Futures Market.
Todos os Sistemas de Negociação da Lucrum são estratégias de negociação quantitativas totalmente automatizadas que comercializam o contrato de futuros S & amp; P 500 E-mini (ES). Eles podem ser usados ​​na plataforma de negociação NinjaTrader 7, bem como com vários corretores selecionados que hospedam o sistema para você. Cada um desses sistemas não requer gerenciamento ou otimização periódica, basta aplicá-lo à sua conta de negociação ao vivo e habilitar. Clique nos sistemas abaixo para saber mais.
Um sistema de negociação E-mini S & amp; P 500 E totalmente automático, que usa dinâmica, volatilidade e intervalos de negociação para identificar negócios, mantendo-se extremamente adversos ao risco através de qualquer condição de mercado. Não é necessária nenhuma otimização ou intervenção humana.
Um sistema de negociação totalmente automático, S & amp; P 500 E-mini que usa impulso e tendências altamente definidas para oportunidades de negociação. Um otimizador incorporado ajusta vários parâmetros em relação aos períodos amostrados anteriores.
Um sistema de negociação totalmente automatizado foi projetado para uso em todos os mercados de futuros. A força deste sistema depende da diversificação dos mercados negociados. Isso não está à venda diretamente, entre em contato conosco apenas para consultas sérias.
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Aviso legal do governo dos EUA - Negociação de Futuros de Mercadorias A negociação de Futuros e Opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Isso, e todas as outras informações em nosso site, não são uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
CFTC REGRA 4.41 - OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.

Forex Mecânico
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
OpenKantu System Generator.
Ao longo dos últimos dois anos na Asirikuy, desenvolvemos uma quantidade substancial de conhecimento na geração, avaliação e negociação ao vivo de estratégias de negociação geradas automaticamente. O primeiro dos nossos esforços de desenvolvimento de software neste campo, o Kantu, tornou-se obsoleto em nossa comunidade (veja o porquê abaixo) e, portanto, decidi liberar esse código na comunidade aberta para evitar desperdiçar todo esse trabalho e encorajar outros. também explorar as possibilidades de geração de sistemas algorítmicos usando uma estrutura aberta já construída.
O Kantu é um gerador de sistema de negociação que cria estratégias de negociação com base em regras derivadas da ação do preço (comparação de diferentes valores abertos / altos / baixos / próximos) usando dados do OHLC. Ao usá-lo, você pode procurar por estratégias dentro de um espaço lógico selecionado, encontrando aquelas que correspondam às características estatísticas impostas pelo usuário (por exemplo, você pode procurar por sistemas que tenham um determinado Sharpe, razão de risco para recompensa, porcentagem de ganhos, etc.). Você pode ver como o programa fica na imagem abaixo:
Estas são as principais características do software:
Esta e todas as futuras versões do OpenKantu estarão disponíveis gratuitamente com o código fonte totalmente aberto: o) Codificado em FreePascal / Lazarus, código-fonte completo disponível sob a licença GPL v2. Manual incluso. Simplesmente exporte os dados do seu centro de histórico MT4 para usá-los com o suporte a múltiplas plataformas OpenKantu. Binários pré-compilados disponíveis para Windows, mas o software pode ser compilado da fonte no Windows, Linux e MacOSX. Simulações rápidas, um teste de 25 anos usando dados diários leva apenas 3 milissegundos, enquanto um teste de 25 anos no 1H pode levar cerca de 60-80 milissegundos. Isso permite que você realize milhões de testes em um período de tempo realista. Suporte multi-core, você pode realizar testes usando tantos núcleos de computadores quanto o seu computador permite Configurar o processo de criação do sistema para procurar sistemas com ou sem SL / TP dentro de uma complexidade de regras (deslocamento máximo, número máximo de regras, etc.) - de-amostra de janela, se isso for desejado Você pode procurar estratégias em qualquer instrumento financeiro. Filtrar sistemas usando as estatísticas pré-construídas ou uma regra de filtragem personalizada Obter resultados do sistema de trade-by-trade Simular portfólios compostos de diferentes sistemas gerados Obter uma análise de expectativa matemática (MAE-MFE) para negócios longos / curtos para todos os sistemas gerados balanceamento de gráficos com resultados de negociação mostrando em um gráfico OHLC dos dados (veja onde o sistema foi negociado) Exportar estratégias geradas para MT4.
Também gostaria de salientar que o OpenKantu NÃO é um gerador de cálice sagrado e que o uso do programa sem uma boa compreensão das potenciais fontes de viés (viés de ajuste de curva, viés de mineração de dados) pode levar a estratégias perdidas / negociação ao vivo. Lembre-se de que o desempenho passado nunca é garantia de resultados futuros. Embora o OpenKantu seja codificado de boa fé, os usuários finais são responsáveis ​​por todos os usos do software. O software é fornecido como está, sem garantias implícitas ou implícitas. O OpenKantu também é fornecido sem qualquer suporte, consulte o manual para obter instruções sobre como usar o software. Você pode baixar os binários do Windows e os arquivos de origem do programa usando os seguintes links:
A versão atual do programa é v2.40.
Notas sobre a construção a partir da fonte: Se você estiver construindo a partir da fonte, certifique-se de instalar o Lazarus e, em seguida, instale os pacotes synapse e ZMSQL incluídos no repositório do github antes de tentar construir o software. Se você gostaria de fazer contribuições de código, entre em contato comigo (deixe um comentário nesta página) e nós coordenaremos para que você possa contribuir no github. Todas as contribuições que melhoram o software para a comunidade aberta são bem vindas.
Lembre-se que para reproduzir os mesmos resultados de testes obtidos no OpenKantu em simulações MT4 você precisa usar exatamente os mesmos dados dentro do processo de geração e o backtesting do MT4. Na mesma linha, o GMT, DST e horários de abertura / fechamento semanais do seu live / demo precisam corresponder exatamente aos dados usados ​​no processo de geração. Usando dados diferentes leva a mudanças imprevisíveis nos resultados da simulação entre os programas.
Você pode se perguntar por que decidimos descartar o uso de Kantu em nossa comunidade (dadas todas as características positivas acima), decidimos mudar para o pKantu, pois tem muitas vantagens sobre nossa implementação inicial do Kantu (agora OpenKantu). Com o pKantu, temos os seguintes recursos:
Codificado em OpenCL / Python com a velocidade como prioridade máxima Avaliação explícita de todo o espaço lógico (openKantu usa amostragem aleatória, o que pode levar a problemas importantes ao tentar avaliar algumas fontes de viés estatístico) Simulações extremamente rápidas usando GPUs, em torno de 100-1000x mais rápido que o OpenKantu Avaliação do viés de mineração de dados usando geração automática de dados em nuvem Implementação de mineração em nuvem comunitária que nos permite resumir todos os esforços de criação de sistemas e avaliação de polarização Muitos mecanismos alternativos de evolução de perdas (o que significa que temos acesso a técnicas de saída mais avançadas)
Se você está interessado em aprender mais sobre fontes de viés estatístico na geração automática de sistema e usar o pKantu, nosso mais recente software de geração automatizada de sistemas, por favor considere entrar para o Asirikuy, um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e e abordagem transparente para negociação automatizada em geral.
86 respostas ao & # 8220; OpenKantu System Generator & # 8221;
Eu li o manual sobre os parâmetros sobre os tipos de simulação (por exemplo, cota fixa, datas aleatórias, estudo de IS / OS e simulação de avanço), mas ainda não consigo entender o que são e como usá-los. Você pode explicar isso em detalhes? Por que precisamos executá-los em vez de usar o & quot; single cycle & # 8217 ;? Além disso, você pode me fornecer um processo / procedimento de como gerar um sistema e testá-lo para ter certeza de que ele é robusto o suficiente para rodar em um ambiente demo / live?
Obrigado pelo seu post: o)
Você pode explicar isso em detalhes? Por que precisamos executá-los em vez de usar "ciclo único"?
Cada procedimento diferente fornece um tipo diferente de resultado. A simulação de ciclo único gera apenas sistemas X, mas o número de sistemas que são válidos de todos os gerados é um pouco aleatório. Por exemplo, uma execução de ciclo único pode gerar 100, 2 ou até mesmo zero sistemas válidos, dependendo da complexidade dos seus filtros. Se você quer ter certeza de que vai "# 8211; no final & # 8211; tem um determinado número de sistemas válidos (sistemas que estão em conformidade com os seus filtros), então você deve executar uma quota fixa & # 8220; & # 8221; simulação que executa novos padrões até obter o número de resultados solicitados. A análise de walk forward permite que você simule uma metodologia de geração / triagem / negociação a termo, enquanto os métodos aleatórios permitem que você veja se quaisquer conclusões estatísticas dependem do período escolhido para entrar / sair do teste da amostra ou se as conclusões são genéricas Período de testes. Você deve experimentar cada uma delas e postar quaisquer dúvidas ou dúvidas que você possa ter no processo.
Além disso, você pode me fornecer um processo / procedimento de como gerar um sistema e testá-lo para ter certeza de que ele é robusto o suficiente para rodar em um ambiente demo / live?
Seria irresponsável dar-lhe qualquer procedimento, porque nenhum procedimento pode garantir o sucesso na demonstração / negociação ao vivo. Qualquer procedimento que eu lhe daria teria uma probabilidade de fracasso, cabe a você experimentar, estudar e sair com um procedimento que satisfaça suas necessidades. Como se diz no manual e acima, Kantu não é um Santo Graal, você ainda precisa estudar muito, experimentar e chegar a suas próprias conclusões através de sua própria análise. Kantu é uma ferramenta, nada mais, nada menos. Se você quiser aprender mais sobre negociação algorítmica e obter uma educação completa sobre o assunto, então eu aconselho você a se juntar a Asirikuy, onde você receberá um conhecimento profundo sobre os problemas de design do sistema, robustez, etc. Se você comprou a Kantu, então essa compra conta para uma associação da Asirikuy (envie-me um e-mail diretamente e eu lhe enviarei um link com o restante do pagamento e o link da assinatura se você estiver interessado).
Se você tiver alguma pergunta específica sobre a funcionalidade, sinta-se à vontade para publicá-las aqui ou me enviar um e-mail diretamente e eu ficarei feliz em responder: o) Muito obrigado novamente por sua postagem,
O programa continua me dizendo Não é possível abrir o arquivo & # 8220; EURUSD_DAILY_DATA_SAMPLE. CSV & # 8221; que está incluído no arquivo com a versão demo. Talvez algo nas configurações regionais do Windows precisa mudar? Tentei brincar com eles, mas sem resultados. Ajuda pls!
Obrigado pelo seu post: o) O Kantu define sua própria data e separadores decimais, portanto, isso não deve ser um problema. Se você quiser experimentar o separador decimal usado pelo programa é um & # 8220;. & # 8221; e o separador de data deve ser uma barra & # 8220; / & # 8221 ;. Deixe-me saber se você continuar a experimentar problemas,
Eu sou da Rússia e no Windows russo ele me diz: "Não é possível abrir". Eu testei na cópia em inglês do Windows e tudo funciona, eu tentei definir as configurações regionais da mesma forma que na cópia em inglês, mas não está funcionando.
Bom dia, Sr. Fernandez.
Estou muito interessado em seu programa gerador Kantu.
Infelizmente meu inglês não é tão bom que eu ainda esteja aprendendo.
Eu quero perguntar se eu entendi corretamente que o.
As estratégias do KantuGenerator são geradas com base nos padrões de candlestick?
O gerenciamento de pedidos pode ser adaptado com o trail stop ou break even?
São suportados nos processadores de 4 núcleos de software?
Espero não fazer perguntas estúpidas.
Saudações da Suíça.
Muito obrigado pelo seu post: o) Deixe-me agora responder suas perguntas:
1. Kantu cria sistemas baseados na ação do preço. Isto significa que os sistemas são criados com base em comparações entre os valores OHLC de diferentes velas. Às vezes, os resultados podem ser interpretados como padrões de velas, mas outras vezes podem parecer mais com o que algumas pessoas reconheceriam como "harmonic". Padrões Kantu apenas procura relações entre os valores OHLCV de diferentes velas.
2. Não. A Kantu tem a opção de implementar um mecanismo SLR / ATR ajustado pelo ATR, mas não possui opções de gerenciamento de pedidos de trail ou break-even. A razão é que esses dois recursos não são compatíveis com o rápido & # 8220; ohlc apenas & # 8221; simulações realizadas por Kantu (os resultados não seriam precisos se pontos de equilíbrio ou de trilha fossem usados).
3. Sim, uma versão será lançada em poucos dias com suporte multi-core (já implementei o recurso).
Espero que isso responda à sua pergunta
Extraindo o método não suportado kantu.
a extração da versão unix falha no arquivo principal & # 8211; kantu.
Ok extrator diferente funcionou.
O que você escreveu isso? Python?
Está escrito em FreePascal.
se você comprar isso, você pega a versão mq4?
Se você comprar isso, você terá a opção de exportar os sistemas resultantes para o código mql4.
Eu estive brincando com a demo nos últimos dias e estou interessado em comprar a versão completa. Se eu comprar a versão completa, agora terei acesso a upgrades no futuro?
Alguma chance de suporte multicore no futuro?
Além disso, você já pensou em personalizar a entrada de dados históricos para permitir a importação de outros sistemas de negociação ou formatos de data alternativos? Eu importei dados com sucesso do NinjaTrader com alguns ajustes para o Excel, mas seria bom poder pular essa etapa.
Muito impressionado até agora. Ótimo trabalho e obrigado.
Obrigado pela sua postagem: o) Agora vou responder suas perguntas:
1. Você só terá que pagar por grandes atualizações. As principais atualizações incluem grandes retrabalhos do software para criar novas funcionalidades. No entanto, a versão comprada continuará a funcionar indefinidamente (a compra de atualização principal é opcional). Agora mesmo # 8211; desde que o software é bastante novo & # 8211; você receberá muitas atualizações significativas antes da primeira grande atualização aparecer.
2. Sim, eu já implementei suporte multi-core. Ele está sendo testado atualmente e uma atualização para os usuários do Kantu provavelmente será lançada na próxima semana (já que eu preciso atualizar o manual também). Note que esta é considerada uma pequena atualização, então se você comprar o Kantu agora, você receberá esta atualização gratuitamente.
3. Eu não tinha considerado, mas certamente pode ser feito facilmente.
Obrigado novamente por postar e por suas amáveis ​​palavras sobre o meu trabalho: o)
obrigado pelo seu ótimo software, estou muito interessado em otimização genética. Mas eu tenho algum problema com o WFS & # 8211; Normal. Acabei de testá-lo no meu notebook com o Intel Core i7 2620M e no meu desktop com o AMD A10 5800K. No programa de computador portátil, simplesmente pára de responder, e o Win7 oferece o "Programa Close". Eu tentei esperar, mas sem efeito. Na minha área de trabalho (também Win7) o WFA termina com o erro do Kantu: Operação com ponto flutuante inválida. Você poderia ajudar por favor? Se desejar, poderei enviar capturas de tela ou mais detalhes para a depuração.
Obrigado pelo seu post: o) Este é provavelmente um bug conhecido que já foi corrigido na última versão. Uma nova versão demo será lançada hoje,
nova versão tem o mesmo problema. Erro de Kantu: A operação de ponto flutuante inválida apareceu após seis etapas do Walk Forward Simulation (Normal). Atualmente no meu computador no trabalho & # 8211; CPU Intel Core i7 3770
E segundo & # 8211; pequeno detalhe & # 8211; O caminho para o CSV pode ter apenas cerca de 57 caracteres da GUI. É possível editá-lo manualmente em symbols. txt e colá-lo mais, é claro.
Obrigado pelo seu post: o) Por favor, carregue todas as configurações que você está usando para a simulação, feche o programa sem executar nenhuma simulação e envie-me uma cópia do config. ini que está salvo na sua pasta de instalação (enviar me uma cópia zipada para dfernandezp em unal. edu. co). Você provavelmente está usando algumas configurações específicas que estão causando uma falha, porque não são geradas negociações suficientes no sistema operacional e algumas instâncias selecionadas são exibidas sem negociações (isso pode causar uma falha). Tente aumentar o tamanho da amostra do sistema operacional ou altere o filtro de comércio mínimo para obter somente estratégias com um número maior de negociações. Obrigado novamente pela ajuda na depuração: o)
PS: Obrigado pelo heads up no bug do tamanho do caminho csv no editor DB. Eu vou consertar isso no próximo lançamento.
Eu tenho o mesmo problema que eu não posso inserir todo o caminho, pois é de caráter limitado. Proponho navegar pelo diretório e ele pode varrer e salvar qualquer banco de dados utilizável. Isso economiza muito tempo e é mais fácil para nós.
Obrigado pelo seu comentário: o) Eu vou consertar esse erro na próxima versão (o problema do caractere limitado). No entanto, você também pode editar o arquivo DB do symbol. txt manualmente e adicionar todos os seus instrumentos dessa maneira. Sobre a adição automática, você não pode adicionar dados automaticamente porque o spread, o slippage e a comissão precisam ser definidos manualmente (conforme minha resposta ao seu outro comentário), pois esses valores não estão contidos nos dados do OHLC. Eu espero que isso ajude,
O que devemos inserir outro parâmetro no gerenciador de banco de dados?
Seria mais fácil se pudesse digitalizar o arquivo csv e inserir esses dados automaticamente.
Obrigado por seu post: o) Dados como tamanho do contrato, comissão e deslizamento desejado não podem ser coletados automaticamente dos dados do OHLC, portanto, eles precisam ser inseridos manualmente. Leva apenas alguns segundos para adicionar os dados de cada instrumento. Obrigado novamente por postar
Ainda não consigo inserir o caminho de dados corretamente. Além disso, não posso alterar o período de tempo, pois ele é limitado a apenas 2 dígitos (por exemplo, não é possível inserir o período de tempo como "1440 & # 8221;)
Também toda vez que eu abro o programa, eu preciso digitar o código e não posso salvá-lo. Estou muito frustrado com o programa. Francamente falando, eu estou pensando sobre o & # 8216; reembolso & # 8217; & # 8230; Lamentamos dizer que & # 8230;
Obrigado pelo seu post: o) Se você está tendo problemas para editar os campos DB usando o editor incluído no Kantu, você pode simplesmente editar manualmente o arquivo symbols. txt incluído na sua pasta de símbolos (abra-o no bloco de notas e altere os valores para quaisquer valores você quer). Ao editar isso no bloco de notas, você pode alterar os valores para qualquer valor desejado. Sobre o arquivo de licença, para que ele seja carregado automaticamente, você precisa salvá-lo na sua pasta de instalação do Kantu como license. lic (certifique-se de marcar a caixa que diz "Save data to file & # 8221;). Além disso, certifique-se de instalar o programa fora dos seus arquivos de programas & # 8220; & # 8221; pasta, pois isso pode causar problemas devido à maneira como o Windows armazena em cache os dados do programa.
Por último, mas não menos importante, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail se tiver algum problema e ficarei feliz em ajudá-lo até que consiga consertá-lo. Lembre-se também que não há nenhum reembolso, isso faz parte dos termos de compra (como indicado nas letras vermelhas em negrito acima). Se você não está feliz com a versão mais recente, pode continuar usando a primeira versão que comprou. No entanto, # 8211; como eu disse antes & # 8211; Terei todo o prazer em ajudá-lo a resolver quaisquer problemas se me enviar um email diretamente. Obrigado novamente por escrever,
PS: Estes erros que lidam com o editor DB serão corrigidos na próxima atualização.
Posso usar arquivos de dados ASCII (formato Metastock)?
Obrigado pelo seu interesse: o) Por favor, sinta-se livre para experimentar seus dados com a versão demo, ele funcionará se o formato corresponder à descrição dentro do manual. Obrigado novamente por comentar
Existe um desconto disponível para entrar no site da Asirikuy se eu comprar o software Kantu System Generator?
Obrigado pela sua postagem: o) Se você comprar o Kantu, esta compra contará para uma afiliação à Asirikuy se depois você quiser obter uma (o que significa que você pagaria 121 dólares a menos). Obrigado novamente por postar
Há planos para adicionar formações / padrões Candle Stick à versão atual do Kantu System Generator?
Não consigo gerar um arquivo csv do Ea fornecido. Também pode ser devido ao fato de que eu não consigo abrir o topo do e no testador para alterar os parâmetros. Existe alguma outra maneira de fazer um arquivo csv compatível com o kuntu?
Obrigado pelo seu comentário: o) Não tenho certeza do que você quer dizer com “não conseguir abrir o EA no testador & # 8221 ;? Este EA não tem parâmetros, basta carregar o EA no testador de estratégia e executar um back-test no período de tempo que você deseja exportar usando o preço de & # 8220; Apenas preço aberto & # 8221; método de simulação. O csv será criado sob sua pasta tester / files no diretório de instalação do seu MT4. Espero que isso resolva: o)
Oi, @admin posso solicitar um contack do seu lado no meu email bx, a fim de pedir alguns detalhes técnicos sobre o produto?
Os dados do tick serão suportados no futuro?
Gostaria de saber se, para um arquivo CSV de 5 dígitos do EURUSD exportado através do seu EA, a seguinte definição de símbolo estaria correta:
parece bem à primeira vista. Se a formatação csv estiver correta, isso deve funcionar. Por favor, envie-me um e-mail se tiver algum problema e eu o ajudarei.
Eu acho que KANTU tem vários bugs, o projeto ainda está vivo ou não?
Obrigado por postar: o) Sim, o projeto ainda está vivo! Eu trabalhei em muitos recursos adicionais e correções de bugs, que serão lançadas esta semana. Se você tiver algum bug, envie-o por e-mail para mim (dfernandezp at unal. edu. co) para que eu possa corrigi-lo caso ele ainda não tenha sido corrigido. Obrigado novamente por postar
Oi, se eu quiser usar a simulação de ciclo único, Kantu me dá um erro: & # 8220; & # 8221; é um inteiro & # 8230;
Sim, este é um bug reportado que foi introduzido na última atualização. Deve ser corrigido dentro de uma semana: o)
Ótimo! doente olhando para a frente :)
Foi recentemente apresentado ao seu website por um amigo.
Não vejo posts recentes para Kantu e a maravilha do projeto ainda está viva e sendo atualizada; e se o sistema livre FE foi avançado?
Além disso, o seu sistema FE foi rastreado no MyFxBook ou em qualquer outro local de testes? Se não, por que não?
Obrigado por publicar. Sim, o projeto Kantu está vivo e está sendo desenvolvido continuamente. O sistema Atinalla FE tinha duas contas myfxbook lucrativas de 3 anos, mas elas foram removidas, já que estou me afastando do MT4, então fechei todas as minhas contas em corretores MT4. Espero que isso responda às suas perguntas
Eu acho que o programa mantém alguns dos bugs antigos. Eu estava gerando sistemas por mais de 1h quando de repente recebi a mensagem "0.5 é um float inválido & # 8221; & # 8211; e o processo é abortado. Estranhamente, a única maneira de passar por isso para poder executar novamente o programa é editar manualmente as datas no arquivo config. ini e substituir os hifens pelas barras: 01-01-1985 com 01/01 / 1985 por exemplo.
É possível adicionar um & # 8220; Pausa & # 8221; botão para o aplicativo? existe apenas um & # 8220; & # 8220; Cancelar & # 8221; botão.
Às vezes, preciso deixar meu computador no modo de suspensão e retomar a simulação mais tarde (sem reiniciar a simulação desde o início).
Está incluído o EA RecordBarsMQL4 na versão paga?
Desculpe pelo meu inglês ruim.
Sim, também está incluído.
Como você mencionou em uma de suas respostas que está se afastando do MT4, só quero esclarecer se você continuará a dar suporte a consultas relacionadas ao MT4, já que todos os corretores aqui no meu lugar só oferecem suporte ao MT4 / EA em desta vez? Espero que eu possa participar asirikuy no futuro. Obrigado.
Obrigado por escrever: o) Sim, continuarei a apoiar o MT4, pois estou ciente de que é isso que muitos membros do Asirikuy continuarão usando. No entanto, eu pessoalmente irei me afastar e recomendo me afastar do MT4 / MT5,
Existe alguma maneira de adicionar fontes de dados adicionais ao Kantu? Eu gostaria de adicionar dados do Gold Gauger do metatick / goldgauger /. Isso usa algum tipo de DLL para obter os dados. Existe alguma maneira de amarrar isso e usá-lo em conjunto com os dados normais?
Você pode usar qualquer fonte de dados que desejar no Kantu, basta fazer o download dos dados usando quaisquer ferramentas usadas pelo seu provedor de fonte de dados e, em seguida, certificar-se de que os dados estão formatados adequadamente conforme necessário nos arquivos csv de dados do Kantu.
Eu realmente gosto da aparência de Kantu. Mas, consegui fazê-lo funcionar apenas uma vez e agora o parâmetro de padrões por ciclo sempre volta a zero quando tento executar uma simulação. Eu carreguei o arquivo de dados e segui as instruções no manual para tentar executar várias simulações diferentes, mas o parâmetro de padrões por ciclo sempre reverte para zero.
Cheguei ao ponto de criar corretamente um arquivo de dados de 15 minutos exportando dados do MT4 e corrigindo os campos para uso com o Kantu, mas obtive o mesmo resultado.
Estou usando a v1.19-Demo.
Por favor me diga como corrigir esse problema.
Obrigado por escrever: o) Se você quiser me enviar uma captura de tela da sua janela de configuração do kantu e filtros para dfernandezp em unal. edu. co e eu vou te ajudar,
Gostaria de saber se existe uma comunidade aberta de usuários do OPENKANTU (não há suporte técnico) que possa ajudar os outros, especialmente o problema das configurações & # 8230; apenas dê 600 opções (sempre) e o número de barras (3) sempre fica em 3 (mesmo se você alterar no arquivo INI). Obrigado!
Obrigado por postar o Jorge. Tente postar em fóruns de negociação FX sobre o software para ver se você pode encontrar desenvolvedores interessados ​​em gerar uma comunidade em torno do OpenKantu. Também analisarei os bugs que você mencionou quando tiver tempo, para ver se posso fazer uma atualização.
Isso seria uma grande ajuda para pessoas como eu que não são programadoras! Então, por exemplo, eu não sei como fazer o & # 8220; OK & # 8221; botão para aparecer nos menus (não mostrado) ou deixar o programa ler o arquivo INI quando alterado (se ele for alterado, ele volta para a versão original que é baixada). Obrigado de qualquer maneira por responder!
Olá. Por favor, desculpe a minha insistência, mas eu queria saber se você teve tempo para verificar os problemas que mencionei antes. On the Internet there are no sites that are dedicated to this software (due, in principle, by the language) and as for those (as me) who are not programmers, it is difficult to fix them.
Can I hire you to back test my EA that I have just had developed by an MT4 programmer. I need an Optimization of the EA to get the best numbers and then back test the ones that work for a period of a year or more. I can send you the EA if you can give me your email address. Thanks, Howard.
first of all thanks a lot for open-sourcing the Kantu System Generator.
I have been playing around with it in the last few days and am gradually discovering its potential. However two things about the inner mechanics are left unclear to me about which I couldnt find any information. I would be very gratefull if you could answer me the following:
1. How are trades entered if a signal has been generated? Is the trade opened with the next Open price bar after the last closed bar that has generated a signal or is it opened with the close of the same bar that generated the signal (which would give inaccurate results since it is much harder to open a trade on the Close then to open on the next Open)
2. How do SL & TP get triggered? Is it the Close that determines if a SL or TP was triggered or is it the High/Low which again would be difficult to replicate?
I know that you offer only limited if no support at all for the open version of Kantu but I feel that an answer to these question is vital for the use of the program. I could of course read through the pascal code but thought that just asking you would shorten the process by a factor of 100 ;-)
Thanks for writing :o) I am happy to see that you like the software! Let me answer your questions:
1. Trades are entered on bar Open. Signals are always formed by previously closed bars so when a new bar opens the program determines whether a new trades should be entered.
2. The SL/TP is triggered using the high/low values of bars. If a bar’s high/low (adding spread when needed) breaches the SL/TP of the trade then the trade is assumed to have hit the value within that bar. If the SL and TP values are hit on the same bar then the program always assumes the SL was hit first to prevent overestimation of profits. You need to use high/low values as using closes would imply that an SL/TP could be hit within a bar and you would miss it (so simulations would be very inaccurate).
Let me know if you have other questions and also feel free to spread the word about OpenKantu,
wow, thanks for the very fast and accurate answer. Now that I know about the inner entry/exit logic I can start using Kantu in a truly serious way.
Using the Hi/Lo to trigger the SL/TP as Kantu does, makes sense. In my own testing design I always try to differentiate the time of exit by either triggering the TP with the High and the SL with the subsequent Close (or the other way around). This way I keep the possibility to close in profit on intraday movements while keeping the difference between simulation and execution at a minimum.
I will spread the word and even become a member of Asirikuy at some point.
i have a problem. i tried to make an EA out of the strategie that i wanted to use. but now the EA can only use the data feed from the broker you trade on.
if you use data feed placed on forex websites( that is based on a collection of source to make up the data).
now it the broker because every broker the close, open , high, low are different so i get a different result not in a good way.
now i am trying to find a solution for it. the data from the website i can not use. how can i make the outcome match the outcome when you trade manually with the data from the websites.
Indeed, feed dependency is very problematic in Forex trading. This is why you need to develop a programming framework that allows you to implement data-refactoring, with features like GMT/DST corrections and week structure adjustments so that your problems due to data differences are reduced to the minimum. If you’re interested in learning how to minimize broker dependency I would invite you to join the Asirikuy community where we have worked extensively on solving these issues. Thanks for writing,
after some weeks experimenting with your OpenKantu System while following your articles on DMB and other interesting topics I just tried to do a run in OpenKantu with custom inputs. As it says in the Manual I extended the data in the form:
OpenKantu loaded the data successfully but doesnt seem to regard the extra columns for rule building. I expected the additional input to appear as a tick box like the O/H/L/C does. Is this feature not implemented in the OpenSource Version of Kantu or am I missing something?
Desde já, obrigado,
Thanks for writing and using the software. This feature was removed since there were some problems with it and when using it it wasn’t possible to do automatic code generation because the nature of the additional columns was not known by the program. In order to allow for correct automatic MQL4 code generation and remove other bugs this feature was removed. Let me know if you have other questions or comments,
I just dashed in your blog and the asirikuy page. I’m a young developer and programmer from germany – I started trading about 2 months ago and learned some general things about forex robots and how to use them. I just used some on a few demo accounts but I’m looking forward to get in more professionall and also profitable with robot systems. For the beginning I started with MT4 and optimizing some bought systems – but the result wasnt that good and fast with the backtest & forward test from MT4.
My question now is, when I’ll start using asirikuy what can I expect from it? Can I learn how to get a better programmer for trading with it and write code – and can I learn from other members which are sharing their systems and profit from it?
I also read that I would get access to a program would which would be far better to optimize & backtest systems as metatrader – is that right? And I can then start the optimized systems still on my brooker in Metatrader?
I’m looking forward for your answer and I’m really happy that I found your page!
Thanks for writing, I’m glad to hear you’re enjoying reading the page and are considering to join our community. About Asirikuy, sure you can expect to learn how to write different types of trading programs and to benefit from other members who share their code. Of course whether you are able to profit from any of the knowledge you get cannot be said – I certainly cannot predict the future and past performance is not indicative of future results – but you’ll certainly become a better algorithmic trader and will learn lots of new things. We have been developing and trading within a community since 2009 so you’ll be able to learn from all the successes and mistakes we’ve made through all that time. I think that a good hint for joining is whether you enjoy and find the contents on this blog useful, if you do then our community is probably a good match for you.
Regarding our back-testing software, sure you’ll get access to our back-testing and programming framework. The systems you code within our framework can indeed be tested and optimized in MT4 as well as within our own back-testing program. There’s a lot of knowledge in Asirikuy so if you join take a few months to get familiarized with everything. Of course, you’ll get my personal support once you join so you’ll know I’ll be there to answer questions when you need me to. Thanks again for writing and feel free to post any other questions you might have,
thank you for your long answer! I really appreciate :).
I’m looking forward to get in Asirikuy, soon & to start with you a new chapter of trading.
Thank you for your wonderful blog and OpenKantu System Generator. Your approach to portfolio generation (i. e. creation of many independent strategies and trading all of them) looks like an advanced version of what I’m trying to do in my own humble trading. However, I see one major difference : Openkantu creates symmetrical systems (long entry rules are just the opposite of short entry rules), while I’m trying to generate systems for longs and short independently, because I think there may exist some patterns that work only in one direction. It seems that’s impossible to reproduce with OpenKantu without code modification. What do you think about this approach – does it make sense or it’s flawed and you intentionally avoid it?
Obrigado por escrever. The problem with approaches that violate symmetry (long only or short only) is that you start to suffer from much larger data-mining bias. If a pair spent 70% of the past 10 years trending towards the downside almost any random short-only strategy would have made money, your short-only systems therefore do not exploit any real historical inefficiencies but were just lucky because they were short-only strategies within a period that was mostly favorable to short trading. You can create long-only and short-only systems that work above bias but you must make a lot of effort to evaluate data-mining bias and have a very high measured confidence that your systems do not come from randomness. Sticking with symmetric strategies is a much safer bet. Obrigado novamente por escrever,
Hi Daniel. Just one question… Do you remove some posts here in the “response” area?. I’m asking this because I left a commente two days ago asking for help for the modules that appears in the GITHUB page, but now it is remove. Could you please let me know then where can I find some site of developers using OPENKANTU? (i googled it, but there is no such site).
Obrigado por escrever. Sometimes the spam filter removes some comments automatically, I guess it removed your comment by mistake (sorry about that). There are no “modules” in OpenKantu that you could load independently, the functions that do things like pattern generation and back-testing depend on many other functions distributed through the entire set of program files. If you want to extract some code from it you’ll need to get into it and understand the code. Please also bear in mind that OpenKantu is licensed under GPL so any software created by a third party that includes its code must also be free and open source. Let me know if you have any other questions,
Thnks a lot for your answer Daniel. Well, as I told you in the first post (the deleted one :)) I just want to know how the program performs the pattern search (well, really, it would be very useful to me to my thesis). I do know that the program Works as an entire body, but I just want to know (or to “see”), how these pattern searches are done. THnks a lot!
Obrigado pela sua resposta. Well the code is entirely open source so you can take your time to get to know it and understand how it works, sadly I don’t have the time to give you a more guided description of the source but as I mentioned it’s there for you to explore if you wish. Obrigado novamente por escrever,
Hello Daniel and staff. I have just attended your webinar with Sapienza Finanziaria. Impressionante!
I have a question before joining the community.
If I’d like to use my broker instead of Oanda, of course loading a very small number of experts compared to your portfolio, is it possibile to export the expert advisors into mql code in order to load them into metatrader 4?
desde já, obrigado.
Obrigado por escrever. Trading of the price action based repository is only possible through Oanda using our servers, it’s not possible to trade through other brokers. However we do have a machine learning system repository and other trading strategies which can be traded through any MT4 broker. Do let me know if you have other questions,
Thanks Daniel, I understand there are two different possibilities (interesting). I’ve just subscribed, I believe in your algorithmic trading and I hope everything will be clearly explained in order to operate in both ways.
Obrigado por escrever. There is a lot of content on our website so take your time to digest everything (it can take a few weeks) and make sure you email me or post any questions on the forum. Also make sure you check the wiki first so that you can get a good general idea. In any case remember that I am there to assist you with whatever you need. Welcome to our community!
thank you very much for a great OpenKantu.
How about custom inputs that you mentioned in 2013?
It is very very usefull function when you create systems for stocks.
Because stocks prices often depends on indexes or other inputs, most of my systems use such dependences succesfully.
Do you plan to add it or maybe you have some beta already?
Obrigado por escrever. This feature was implemented in the closed version of Kantu – which was available only to Asirikuy members – and was removed when OpenKantu was released. There are no plans to add this feature to OpenKantu in the future, however since the software is open source you can modify it as you wish. Let me know if you have any other questions,
Hi Artem and thank you for your software, I don’t know if is possible a new feature in your software, export a portfolio systems in a single EA,
would be very useful.
Hi, (sorry for my english, but its not my language)
first of all great thanks for you job and your sharing.
About youy software I have many question:
1/ I readed the documentation but I didn’t understand very well (because my english) how you calculate the SL and TP.
I understand it’s a % of 20 period daily ATR, but for me it’s not enought mostly for intraday bars.
Could you give me an example please like:
for 15 min chart, if there is 2 for SL, the SL will be: 2*ATR(20)*coef(for intraday bars)
Because I did many test with R and I never found the same results from your software.
2/ An improvement you can do it, I think, it would be to have the possibilitГ© in the result and with the EQ, to chose with all type(Buy and Sell) or only buy or only Sell.
Also in the BT because the market don’t work exactly in the same way when it go up or down.
Thanks in advance for your answer.
Obrigado por escrever. Let me answer your questions:
1. Check the MQL4 generated files, the formulas for calculating volatility are there. Note that the intra-day strategies do NOT use the ATR, they use an ATR proxy that is calculated very differently than the ATR because intra-day volatility is cyclical (so you cannot simply use the lower timeframe ATR and multiply it by a coefficient).
2. This is implemented in pKantu, our GPU enabled mining software available within Asirikuy. It will not be implemented in the OpenKantu software (at least by me). However the source is available so you can modify openKantu to do this if you wish.
Please also bear in mind that OpenKantu is provided without any support. Obrigado novamente por escrever,
I am interested pKantu But I would need a 32bit Windows version,
Also the code of “kantu_template” produces 9 errors.
I have read the manual and I find it interesting, I would like to try a working version.
The “kantu_template” code is not finished code but just a template that the program uses to generate an mql4 file when you export a system to be used in MT4 via the menu it is NOT supposed to be compiled or used on its own (you need to first generate programs in mining and then export them using open kantu). OpenKantu is fully functional in its current state .
About a 32-bit version, pKantu works under 32 or 64 bits, however it has no graphic interface – it’s only a command-line tool – and does not generate mql4 files directly but csv files meant to be used through the F4 framework’s MT4 frontend. Thanks for writing,